| 报告截止时间：2006年6月30日
|
| 1、期末基金资产组合情况 |
| 期末各类资产 |
金额（元） |
占基金总资产比例％ |
| 股票 |
143,626,945.30 |
50.43% |
| 债券 |
115,284,546.60
|
40.48%
|
| 权证 |
2,596,230.00 |
0.91% |
| 银行存款和清算备付金合计 |
14,877,345.65
|
5.22% |
| 其它资产 |
8,427,766.11
|
2.96% |
| 小计： |
284,812,833.66
|
100.00% |
|
| 2、期末基金投资前十名股票明细 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
期末市值（元） |
市值占净值比例% |
| 1 |
600519 |
G 茅 台 |
270,000 |
12,808,800.00 |
4.54% |
| 2 |
600276
|
G 恒 瑞 |
460,000 |
10,879,000.00 |
3.86% |
| 3 |
000402
|
金 融 街 |
1,200,000
|
9,840,000.00 |
3.49% |
| 4 |
600361 |
G 综 超 |
470,000 |
8,488,200.00 |
3.01% |
| 5 |
600271 |
G 航 信 |
256,678 |
7,702,906.78 |
2.73% |
| 6 |
000829 |
赣南果业
|
700,000 |
7,469,000.00 |
2.65% |
| 7 |
000839
|
中信国安 |
371,800 |
7,250,100.00 |
2.57% |
| 8 |
600583 |
G 海 工 |
312,990 |
7,167,471.00 |
2.54% |
| 9 |
000617 |
石油济柴 |
330,000 |
6,844,200.00 |
2.43%
|
| 10 |
600415 |
小商品城 |
79,000 |
4,998,330.00 |
1.77% |
|
| 3、期末按券种分类的债券组合 |
| 券种分类 |
期末市值（元） |
市值占净值比例% |
| 国家债券 |
61,493,138.40 |
21.80% |
| 金融债券 |
45,227,008.20 |
16.03% |
| 企业债券 |
--- |
---
|
| 可转换债券 |
8,564,400.00 |
3.03%
|
| 中央银行票据 |
--- |
---
|
| 商业银行债券 |
--- |
---
|
| 资产支持证券 |
--- |
--- |
| 合 计 |
115,284,546.60 |
40.86% |
|
| 4、期末基金投资前五名债券明细 |
| 序号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
| 1 |
21国债⒂ |
28,268,230.00 |
10.02% |
| 2 |
20国债⑷ |
21,000,000.00
|
7.44% |
| 3 |
04国开13 |
15,222,000.00 |
5.40% |
| 4 |
05农发13 |
10,075,000.00 |
3.57% |
| 5 |
02国开11 |
10,038,500.00 |
3.56% |
5、期末基金投资前十名资产支持证券明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 |
| 6、投资组合报告附注 |
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
结算保证金 |
1,083,503.09 |
| 2 |
证券清算款 |
5,623,128.27
|
| 3 |
应收利息 |
1,533,147.52 |
| 4 |
应收申购款 |
186,834.03 |
5 |
其他应收款 |
1,153.20 |
| |
合计 |
8,427,766.11 |
4）持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值(净价) |
市值占净值比例(％)
|
| 1 |
100795
|
国电转债 |
6,189,500.00 |
2.19%
|
| 2 |
125488 |
晨鸣转债 |
2,374,900.00 |
0.84% |
5)报告期末本基金持有权证情况
| 序号 |
类别 |
名称 |
数量（份） |
成本 |
| 1 |
被动持有 |
五粮YGC1 |
273,000.00 |
- |
6)报告期内获得的权证明细
| 权证代码 |
权证名称
|
数量（份） |
成本总额
|
投资类别
|
| 580990 |
茅台JCP1 |
582,189 |
-
|
被动投资 |
7、开放式基金份额变动
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
| 1 |
期初基金份额总额 |
256,090,930.76 |
| 2 |
加：本期申购基金份额总额 |
54,943,822.18 |
| 3 |
减：本期赎回基金份额总额 |
91,108,223.65 |
| 4 |
期末基金份额总额 |
219,926,529.29 |
|
|
招商平衡型基金
