| 报告截止时间：2004年6月30日
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| 1、期末基金资产组合情况 |
| 期末各类资产 |
金额（元） |
占基金总资产比例％ |
| 股票 |
144,158,919.41
|
36.43 |
| 债券 |
207,696,692.23 |
52.48 |
| 银行存款和清算备付金合计 |
41,140,383.85 |
10.39 |
| 其它资产 |
2,752,539.87 |
0.70 |
| 小计： |
395,748,535.36 |
100 |
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| 2、期末按行业分类的股票投资组合 |
行业分类
|
期末市值（元） |
市值占基金净值(%) |
| A 农、林、牧、渔业 |
0.00
|
0.00 |
| B 采掘业 |
12,529,146.00 |
3.18 |
| C 制造业 |
73,958,011.41 |
18.77 |
| C0 食品、饮料 |
8,448,700.00
|
2.14 |
| C1 纺织、服装、皮毛 |
4,086,480.00 |
1.04 |
C2 木材、家具
|
0.00 |
0.00 |
| C3 造纸、印刷 |
38,350.00 |
0.01 |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
22,007,886.00 |
5.59 |
| C5 电子 |
1,411,200.00 |
0.36 |
| C6 金属、非金属 |
13,215,448.73 |
3.35 |
| C7 机械、设备、仪表 |
5,641,850.50 |
1.43 |
| C8 医药、生物制品 |
17,802,896.18 |
4.52 |
| C99 其他制造业 |
1,305,200.00 |
0.33 |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
20,522,070.00
|
5.21 |
E 建筑业
|
0.00 |
0.00 |
| F 交通运输、仓储业 |
20,551,539.00 |
5.22 |
| G 信息技术业 |
6,366,578.00 |
1.62 |
| H 批发和零售贸易 |
5,134,360.00 |
1.30 |
| I 金融、保险业 |
0.00 |
0.00 |
| J 房地产业 |
1,506,600.00
|
0.38 |
| K 社会服务业 |
3,590,615.00 |
0.91 |
| L 传播与文化产业 |
0.00 |
0.00 |
| M 综合类 |
0.00 |
0.00 |
| 合 计 |
144,158,919.41 |
36.59 |
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| 3、基金投资前十名股票明细 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
期末市值（元） |
市值占净值比例% |
| 600886 |
国投电力
|
401,500 |
6,335,670.00 |
1.61 |
| 600009 |
上海机场 |
508,200 |
5,641,020.00 |
1.43 |
| 600900 |
长江电力 |
660,000 |
5,596,800.00 |
1.42 |
| 600188 |
兖州煤业 |
401,800 |
5,552,876.00 |
1.41 |
| 000729 |
燕京啤酒 |
450,000 |
4,891,500.00 |
1.24 |
| 000866 |
扬子石化 |
375,700 |
4,388,176.00 |
1.11 |
| 000027 |
深能源Ａ |
460,000 |
4,218,200.00 |
1.07 |
| 600002 |
齐鲁石化 |
435,000 |
4,202,100.00 |
1.07 |
| 600050 |
中国联通 |
1,204,000 |
4,153,800.00 |
1.05 |
| 000726 |
鲁泰A |
400,000 |
4,060,000.00 |
1.03 |
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| 4、按券种分类的债券组合 |
| 券种分类 |
期末市值（元） |
市值占净值比例% |
| 国家债券 |
74,384,941.60
|
18.88 |
| 金融债券 |
69,789,000.00 |
17.71 |
| 企业债券 |
0 |
0 |
| 可转换债券 |
14,964,926.36 |
3.80 |
| 中央银行票据 |
48,557,824.27 |
12.32 |
| 合 计 |
207,696,692.23 |
52.71 |
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| 5、基金投资前五名债券明细 |
| 债券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
04央行票据30
|
29,175,528.38 |
7.41 |
| 02国开11 |
20,077,000.00 |
5.10 |
| 03国开18 |
19,990,000.00 |
5.07 |
| 04国开07 |
19,722,000.00 |
5.01 |
| 04央行票据34 |
19,382,295.89 |
4.92 |
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| 6、投资组合报告附注 |
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
深圳结算保证金 |
278,378.68 |
| 2 |
应收利息 |
2,295,858.39 |
| 3 |
应收基金申购款 |
178,302.80 |
| |
合计 |
2,752,539.87 |
4）持有的处于转股期的可转换债券明细
| 债券代码 |
债券名称 |
期末市值(净价） |
市值占净值比例％ |
| 100795 |
国电转债 |
3,526,800.00 |
0.8951 |
| 100177 |
雅戈转债 |
2,854,021.70 |
0.7244 |
| 100096 |
云化转债 |
1,280.30 |
0.0003 |
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| 7、开放式基金份额变动 |
| 序号 |
项目 |
份额(份) |
| 1 |
期初基金份额总额 |
379,744,778.06 |
| 2 |
加：本期申购基金份额总额 |
139,327,591.55 |
| 3 |
减：本期赎回基金份额总额 |
112,415,332.57 |
| 4 |
期末基金份额总额 |
406,657,037.04 |
|
|
招商平衡型基金
