| 报告截止时间：2006年9月30日
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| 1、期末基金资产组合情况 |
期末各类资产 |
金额（元） |
占基金总资产比例％ |
| 债券 |
543,338,993.35 |
93.22% |
| 银行存款和清算备付金合计 |
32,130,459.73 |
5.51% |
| 其它资产 |
7,397,311.79 |
1.27% |
| 小计： |
582,866,764.87 |
100.00% |
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| 2、按券种分类的债券组合 |
| 券种分类 |
期末市值（元） |
市值占净值比例% |
| 国家债券 |
62,676,908.90 |
10.79% |
| 金融债券 |
258,540,540.00 |
44.52% |
| 企业债券 |
3,222,205.70 |
0.56% |
| 可转换债券 |
100,476,423.64 |
17.30% |
| 中央银行票据 |
68,426,926.30 |
11.78% |
| 商业银行债券 |
19,985,000.00 |
3.44% |
| 资产支持证券 |
30,010,988.81 |
5.17% |
| 合 计 |
543,338,993.35 |
93.56% |
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| 3、基金投资前五名债券明细 |
| 债券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
| 03国开28 |
67,008,500.00 |
11.54% |
| 06央行票据30 |
48,890,000.00 |
8.42% |
| 05农发08 |
40,026,000.00 |
6.89% |
| 国电转债 |
33,678,489.60 |
5.80% |
| 02国开08 |
29,988,000.00 |
5.16% |
序号 |
证券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
1 |
澜电02 |
10,004,691.90 |
1.7228% |
2 |
澜电03 |
10,003,469.02 |
1.7226% |
3 |
澜电01 |
10,002,827.89 |
1.7225% |
4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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| 5、投资组合报告附注 |
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）其他资产的构成
序号 |
其他资产 |
金额(元) |
1 |
结算保证金
|
500,000.00 |
2 |
证券清算款 |
--- |
3 |
应收利息 |
6,749,306.91 |
4 |
应收申购款 |
144,968.00 |
5 |
其他应收款 |
3,036.88 |
| |
合计 |
7,397,311.79 |
3）持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 |
债券名称 |
期末市值(净价） |
市值占净值比例％ |
100795 |
国电转债 |
33,678,489.60 |
5.80% |
100236
|
桂冠转债 |
23,767,460.00 |
4.09% |
125959 |
首钢转债 |
23,572,340.00 |
4.06% |
125822 |
海化转债 |
19,458,134.04 |
3.35% |
序号 |
项目 |
A类份额(份) |
B类份额(份) |
1 |
期初基金份额总额 |
259,203,090.65 |
518,879,813.60 |
2 |
加：本期申购基金份额总额 |
21,835,390.92
|
21,875,065.41 |
3 |
减：本期赎回基金份额总额 |
42,063,285.08 |
211,375,580.34 |
4 |
期末基金份额总额 |
238,975,196.49 |
329,379,298.67 |
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招商债券基金
