| 报告截止时间：2007年6月30日
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| 1、期末基金资产组合情况 |
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金额（元） |
占基金总资产比例（％） |
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债券
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509,662,434.56
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91.00%
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权证
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银行存款和清算备付金合计
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43,642,755.11
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7.79%
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其它资产
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6,784,452.42
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1.21%
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合 计
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560,089,642.09
|
100.00%
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| 2、按券种分类的债券组合 |
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券种分类 |
期末市值（元） |
市值占净值比例% |
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国家债券
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22,042,440.90
|
3.98%
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金融债券
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274,127,818.05
|
49.48%
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企业债券
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36,035,641.59
|
6.50%
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可转换债券
|
19,197,000.00
|
3.47%
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中央银行票据
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108,263,545.21
|
19.54%
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商业银行债券
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19,985,000.00
|
3.61%
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资产支持证券
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30,010,988.81
|
5.42%
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|
合 计
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509,662,434.56
|
92.00%
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| 3、基金投资前五名债券明细 |
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序号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
| 1 |
07央行票据31
|
58,263,545.21
|
10.52%
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| 2 |
06国开32
|
50,023,693.05
|
9.03%
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| 3 |
07央行票据32
|
50,000,000.00
|
9.03%
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| 4 |
07农发04
|
50,000,000.00
|
9.03%
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| 5 |
07进出07
|
48,780,000.00
|
8.81%
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序号 |
证券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
1 |
澜电02 |
10,004,691.90 |
1.8060% |
2 |
澜电03 |
10,003,469.02 |
1.8058% |
3 |
澜电01 |
10,002,827.89 |
1.8057% |
4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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| 5、投资组合报告附注 |
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）其他资产的构成
序号 |
其他资产产 |
金额(元) |
|
1 |
结算保证金
|
250,000.00
|
|
2 |
证券清算款
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3 |
应收利息
|
5,160,297.60
|
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4 |
应收申购款
|
505,596.36
|
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5 |
其他应收款
|
151,200.00
|
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6 |
待摊费用
|
17,358.46
|
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7 |
买入返售证券券
|
700,000.00
|
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|
合计
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6,784,452.42
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3）持有的处于转股期的可转换债券明细
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债券代码 |
债券名称 |
期末市值(净价) |
市值占净值比例(％)
|
| 100236 |
桂冠转债 |
19,197,000.00 |
3.47% |
4）报告期末本基金持有权证情况
无。5)报告期内获得的权证明细
无。
序号 |
项目 |
A类份额(份) |
B类份额(份) |
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1 |
期初基金份额总额
|
241,092,425.64
|
204,340,344.32
|
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2 |
加：本期申购基金份额总额
|
208,986,397.08
|
293,250,822.35
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3 |
减：本期赎回基金份额总额
|
194,919,070.00
|
282,029,194.75
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4 |
期末基金份额总额
|
255,159,752.72
|
215,561,971.92
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招商债券基金
