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招商债券基金 |
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| 报告截止时间：2004年3月31日
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| 一、基金投资组合 |
（一）
按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 |
债券品种 |
市值（元） |
占净值比例％ |
| 1 |
国家债券类 |
510,955,063.00 |
56.18% |
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其中：国家债券 |
220,374,750.50 |
24.23% |
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金融债券 |
290,580,312.50 |
31.95% |
| 2 |
央行票据 |
9,878,774.60 |
1.09% |
| 3 |
可转换债券 |
254,817,023.21 |
28.01% |
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合 计 |
775,650,860.81 |
85.28% |
注：1、国家债券类、可转换债券、企业债券市值均不含应收债券利息。
2、买入返售证券余额合计为124,500,000.00元，占净值比例为13.69%。
3.卖出回购证券余额合计为50,000,000.00元,占净值比例为5.50%.
（二）国债及货币资金合计
截至2004年3月31日，本基金持有的国家债类投资市值（包括国家债券、金融债券）及货币资金合计为541,575,910.27元，占基金资产净值的59.55%。
注：国债类市值不含应收债券利息，货币资金为银行存款、清算备付金之和。
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| 二、基金投资前五名债券明细 |
| 序号 |
债券名称 |
市值（元） |
占净值比例 |
| 1 |
国电转债 |
83,599,580.10 |
9.19% |
| 2 |
03国开05 |
69,398,000.00 |
7.63% |
| 3 |
99国开13 |
59,914,312.50 |
6.59% |
| 4 |
云化转债 |
51,296,611.80 |
5.64% |
| 5 |
00国开01 |
50,920,000.00 |
5.60% |
| 三、 报告附注 |
（一） 根据基金契约,本基金为债券基金,不进行股票投资。
（二） 各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的债券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。
（三） 本基金应收应付款项，包括：应收利息、深圳证券交易所交易保证金、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额28,749,199.94元，与债券投资市值、买入返售证券市值、卖出回购证券市值及货币资金合计后的基金资产净值为909,520,908.02元。
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| 历史组合 |
2003年度第四季度投资组合
2003年度第三季度投资组合
2003年度第二季度投资组合
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