| 报告截止时间：2004年6月30日
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| 1、期末基金资产组合情况 |
| 期末各类资产 |
金额（元） |
占基金总资产比例％ |
| 债券 |
507,399,451.66
|
92.33 |
| 银行存款和清算备付金合计 |
36,253,919.91 |
6.60 |
| 其它资产 |
5,926,176.86 |
1.07 |
| 小计： |
549,579,548.43 |
100 |
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| 2、按券种分类的债券组合 |
| 券种分类 |
期末市值（元） |
市值占净值比例% |
| 国家债券 |
177,739,150.90
|
32.46 |
| 金融债券 |
239,812,875.00 |
43.80 |
| 企业债券 |
0 |
0 |
| 可转换债券 |
89,847,425.76 |
16.40 |
| 中央银行票据 |
0 |
0 |
| 合 计 |
507,399,451.66 |
92.66 |
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| 3、基金投资前五名债券明细 |
| 债券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
00国开01
|
50,920,000.00 |
9.30 |
| 00国开13 |
50,075,000.00 |
9.14 |
| 03国开05 |
49,570,000.00 |
9.05 |
| 04国开07 |
49,305,000.00 |
9.00 |
| 99国开13 |
39,942,875.00 |
7.29 |
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| 4、投资组合报告附注 |
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
深圳结算保证金 |
250,300.00 |
| 2 |
应收利息 |
5,675,876.86 |
| |
合计 |
5,926,176.86 |
3）持有的处于转股期的可转换债券明细
| 债券代码 |
债券名称 |
期末市值(净价） |
市值占净值比例％ |
| 100096 |
云化转债 |
27,995,039.80 |
5.1125 |
| 100177 |
雅戈转债 |
22,800,861.70 |
4.1640 |
| 100795 |
国电转债 |
20,698,789.20 |
3.7801 |
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| 5、开放式基金份额变动 |
| 序号 |
项目 |
份额(份) |
| 1 |
期初基金份额总额 |
892,535,395.26 |
| 2 |
加：本期申购基金份额总额 |
6,687,672.74 |
| 3 |
减：本期赎回基金份额总额 |
353,093,049.64 |
| 4 |
期末基金份额总额 |
546,130,018.36 |
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招商债券基金
