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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2004年3月31日
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| 一、重要提示 |
本基金的托管人招商银行股份有限公司已于2004年4月13日复核了本公告。
本基金成立于2004年1月14日，截至2004年3月31日，本基金资产净值为3,305,321,192.75元，基金份额为3,305,321,192.75份，基金单位资产净值为1.00元。
截至2004年3月31日，本基金于2004年第1季度每万份基金单位共实现收益40.7495元，折算的年收益率为1.907%。
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| 二、基金投资组合 |
（一）
按投资品种分类的债券投资组合
序号 |
分 类 |
摊余成本（元） |
占净值比例 |
1 |
国家类债券投资： |
672,139,040.00 |
20.34% |
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其中：政策性金融债 |
672,139,040.00 |
20.34% |
2 |
其他债券投资： |
1,504,246,209.05 |
45.51% |
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其中：央行票据 |
1,504,246,209.05 |
45.51% |
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合 计 |
2,176,385,249.05 |
65.85% |
（二）买入返售证券和卖出回购证券
截至2004年3月31日，基金持有的买入返售证券合计为1,534,800,000.00元，占基金资产净值的46.43%。卖出回购证券合计为587,000,000.00元，占基金资产净值的17.76%。
（三）货币资金合计
截至2004年3月31日，基金持有的货币资金合计为169,556,246.85元，占基金资产净值的5.13%。
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| 三、基金投资组合的剩余期限 |
截至2004年3月31日，基金持有的投资组合平均剩余期限为109.44天，剩余期限分布比例如下：
| 剩余期限 |
占净值比例 |
| 30天以内 |
27.03％ |
30天—60天 |
9.12％ |
| 60天—90天 |
24.96％ |
| 90天—180天 |
23.88％ |
| 180天以上397天以内 |
14.95％ |
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| 四、基金投资前五名债券明细. |
| 序号 |
名称 |
摊余成本（元） |
占净值比例 |
| 1 |
03国开30 |
672,139,040.00
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20.34% |
| 2 |
04央行票据04
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473,953,449.05
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14.34% |
| 3 |
03央行票据34
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239,743,800.00
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7.25% |
| 4 |
04央行票据06
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198,803,200.00
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6.01% |
| 5 |
04央行票据26
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194,532,360.00
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5.89% |
| 五、报告附注 |
（一）根据基金契约，本基金属于短期资金市场基金，投资短期资金市场工具。本基金通过每日收益结转使基金单位资产净值维持在1.00元。
（二）报告项目的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
（三）截至2004年3月31日，其他应收应付款项包括：应收利息、应收基金申购款、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售与服务费、应付赎回款、应付收益、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额11,579,696.85
元，与债券投资成本、买入返售证券成本、卖出回购证券成本及货币资金合计后的基金资产净值为3,305,321,192.75元。
（四）依据基金契约和招募说明书有关基金资产计价方法的规定，在公告期内未出现基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值0.5%幅度的情形或其他基金管理人认为的重大偏离事项，基金资产净值未做任何调整。
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