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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2006年6月30日
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| 1、 报告期末基金资产组合 |
| 资产组合 |
金额（元） |
占基金总资产的比例(%) |
| 债券投资 |
2,804,984,217.44
|
39.43%
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| 买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 |
2,217,348,215.47
102,271,215.47 |
31.17%
1.44% |
| 银行存款和清算备付金合计 |
1,928,849,209.64 |
27.11% |
| 其它资产 |
163,231,337.34 |
2.29% |
| 合计 |
7,114,412,979.89 |
100.00% |
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| 2、报告期债券回购融资情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
| 1 |
报告期内债券回购融资余额 |
101,116,238,674.10 |
15.37% |
| 其中：买断式回购融资 |
2,273,438,674.10 |
0.41% |
| 2 |
报告期末债券回购融资余额 |
949,338,121.55 |
15.68% |
| 其中：买断式回购融资 |
103,338,121.55 |
1.71% |
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| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
115 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
168 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
95 |
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| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
| 1 |
30天以内 |
43.63%
|
17.35% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
3.42% |
--- |
| 2 |
30天(含)—60天 |
15.89% |
--- |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
0.83% |
--- |
| 3 |
60天(含)—90天 |
--- |
--- |
| 4
|
90天(含)—180天 |
21.57% |
--- |
| 5 |
180天(含) —397天(含) |
35.39% |
--- |
| 合 计 |
116.48% |
17.35% |
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| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序 号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
| 1 |
国家债券 |
--- |
--- |
| 2 |
金融债券 |
367,336,585.56 |
6.07% |
| 其中：政策性金融债 |
367,336,585.56 |
6.07% |
| 3 |
央行票据 |
884,873,692.36 |
14.61% |
| 4 |
企业债券 |
1,552,773,939.52 |
25.64% |
| 5 |
其他 |
--- |
--- |
| 合
计 |
2,804,984,217.44 |
46.32% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
257,118,169.44 |
4.25% |
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| 6、基金投资前十名债券明细 |
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序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值的比例
（％） |
| 自有投资 |
买断式回购 |
| 1 |
06国开04 |
3,000,000 |
--- |
297,160,974.36 |
4.91%
|
| 2 |
06央行票据03 |
3,000,000 |
--- |
296,777,845.04 |
4.90% |
| 3 |
06央行票据28 |
3,000,000 |
--- |
294,358,117.78 |
4.86% |
| 4 |
06央行票据33 |
3,000,000 |
--- |
293,737,729.54 |
4.85% |
| 5 |
05首都机场债 |
1,000,000 |
1,000,000 |
206,916,511.72 |
3.42% |
| 6 |
06美锦CP01 |
1,200,000 |
--- |
120,820,345.90 |
2.00% |
| 7 |
06上石化CP01 |
1,000,000 |
--- |
99,034,001.36 |
1.64% |
| 8 |
06泰格CP01 |
800,000 |
--- |
80,260,758.07 |
1.33% |
| 9 |
06新矿CP01 |
800,000 |
--- |
78,494,426.08 |
1.30% |
| 10 |
06皖高速CP01 |
600,000 |
--- |
60,000,980.64 |
0.99% |
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| 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 |
--- |
| 报告期内偏离度的最高值 |
-0.0062% |
| 报告期内偏离度的最低值 |
-0.2446% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.1227% |
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
应收利息 |
24,063,595.40 |
| 2 |
应收申购款 |
36,675,918.00 |
| 3 |
其他应收款 |
239,199.01 |
| 4 |
其他 |
102,252,624.93 |
| 合计 |
163,231,337.34 |
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| 历史组合 |
2006年度第一季度投资组合
2005年度第四季度投资组合
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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