 |
|
| |
招商现金增值基金 |
| |
             |
| 报告截止时间：2006年9月30日
|
| 1、 报告期末基金资产组合 |
| 资产组合 |
金额（元） |
占基金总资产的比例(%) |
| 债券投资 |
3,995,843,631.15 |
83.28%
|
| 买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 |
446,000,000.00
--- |
9.29%
--- |
| 银行存款和清算备付金合计 |
304,240,113.28
|
6.34% |
| 其它资产 |
52,202,190.81 |
1.09% |
| 合计 |
4,798,285,935.24 |
100.00% |
|
| 2、报告期债券回购融资情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
| 1 |
报告期内债券回购融资余额 |
42,492,909,944.80 |
8.98%
|
| 其中：买断式回购融资 |
1,653,409,944.80 |
0.31% |
| 2 |
报告期末债券回购融资余额 |
---
|
--- |
| 其中：买断式回购融资 |
--- |
--- |
| 说明：(基金债券正回购的资金余额超过资产净值的20%) |
| |
发生日期 |
融资余额占基金资产净值的比例 |
原因 |
调整期(天) |
2006-7-20 |
20.64% |
因申购赎回引起 |
于四个交易日内进行调整 |
2006-7-21 |
21.08% |
2006-7-22 |
21.08% |
2006-7-23 |
21.07% |
|
| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
86 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
150 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
38 |
|
| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
| 1 |
30天以内 |
27.93% |
--- |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
--- |
--- |
| 2 |
30天(含)—60天 |
22.84% |
--- |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
--- |
--- |
| 3 |
60天(含)—90天 |
7.26% |
--- |
| 4
|
90天(含)—180天 |
24.58% |
--- |
| 5 |
180天(含) —397天(含) |
16.39% |
--- |
| 合 计 |
99.00% |
--- |
|
| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序 号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
| 1 |
国家债券 |
--- |
--- |
| 2 |
金融债券 |
539,062,530.33 |
11.24% |
| 其中：政策性金融债 |
2,076,139,714.14 |
11.24% |
| 3 |
央行票据 |
2,076,139,714.14 |
43.31% |
| 4 |
企业债券 |
10,000,000.00 |
28.59%
|
| 5 |
其他 |
10,000,000.00 |
0.21% |
| 合
计 |
3,995,843,631.15 |
83.35% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
--- |
--- |
|
| 6、基金投资前十名债券明细 |
|
序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值的比例
（％） |
| 自有投资 |
买断式回购 |
| 1 |
06央行票据03 |
7,000,000 |
--- |
691,622,870.40 |
14.43% |
| 2 |
05央票114 |
5,500,000
|
--- |
547,424,118.88 |
11.42%
|
| 3 |
06中电信CP01 |
3,300,000 |
--- |
331,051,139.54 |
6.91% |
| 4 |
06国开04 |
3,000,000 |
--- |
299,412,615.48 |
6.25% |
| 5 |
06国开14 |
2,200,000 |
--- |
219,707,075.31 |
4.58% |
| 6 |
06央行票据63 |
2,200,000 |
--- |
219,015,366.15 |
4.57% |
| 7 |
05央票111 |
2,000,000 |
--- |
199,254,533.40 |
4.16% |
| 8 |
05央票117 |
2,000,000 |
--- |
199,121,631.52 |
4.15% |
| 9 |
06美锦CP01 |
1,200,000 |
--- |
120,323,982.09 |
2.51% |
| 10 |
06央行票据49 |
1,000,000 |
--- |
99,917,181.22 |
2.08% |
|
| 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 |
4 |
| 报告期内偏离度的最高值 |
0.1477% |
| 报告期内偏离度的最低值 |
-0.3238% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.1148% |
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
应收利息 |
11,151,485.35 |
| 2 |
应收申购款 |
41,050,705.46 |
| 3 |
其他应收款 |
--- |
| 4 |
其他 |
--- |
| 合计 |
52,202,190.81 |
|
| 历史组合 |
2006年度第二季度投资组合
2006年度第一季度投资组合
2005年度第四季度投资组合
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
|
|
|
 |
