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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2006年12月31日
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| 1、 报告期末基金资产组合 |
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资产组合 |
金额（元） |
占基金总资产的比例(%) |
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债券投资 |
2,903,875,051.57 |
92.16% |
|
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 |
---
--- |
---
--- |
|
银行存款和清算备付金合计 |
231,247,038.40 |
7.34% |
|
其它资产 |
15,805,513.31 |
0.50% |
|
合计 |
3,150,927,603.28 |
100.00% |
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| 2、报告期债券回购融资情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
| 1 |
报告期内债券回购融资余额 |
2,882,000,000.00 |
0.89% |
| 其中：买断式回购融资 |
--- |
--- |
| 2 |
报告期末债券回购融资余额 |
---
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--- |
| 其中：买断式回购融资 |
--- |
--- |
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| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
77 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
89 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
62 |
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| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
30天以内 |
35.49% |
--- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
4.05% |
--- |
|
2 |
30天(含)—60天 |
15.19% |
--- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
--- |
--- |
|
3 |
60天(含)—90天 |
24.63% |
--- |
|
4 |
90天(含)—180天 |
20.50% |
--- |
|
5 |
180天(含) —397天(含) |
3.78% |
--- |
|
|
99.59% |
--- |
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| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
|
序 号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
--- |
--- |
|
2 |
金融债券 |
716,281,397.45 |
22.75% |
|
其中：政策性金融债 |
716,281,397.45 |
22.75% |
|
3 |
央行票据 |
1,353,797,523.75 |
43.01% |
|
4 |
企业债券 |
833,796,130.37 |
26.49% |
|
5 |
其他 |
--- |
--- |
|
合
计 |
2,903,875,051.57 |
92.25% |
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
127,580,514.43 |
4.05% |
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| 6、基金投资前十名债券明细 |
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序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值的比例
（％） |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|
1 |
06央行票据03 |
3,500,000 |
--- |
349,417,624.00 |
11.10% |
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2 |
06国开15 |
2,000,000 |
--- |
199,537,638.34 |
6.34% |
|
3 |
06国开26 |
2,000,000 |
--- |
199,334,380.18 |
6.33% |
|
4 |
06央行票据16 |
2,000,000 |
--- |
198,592,039.97 |
6.31% |
|
5 |
06央行票据24 |
2,000,000 |
--- |
198,444,410.80 |
6.30% |
|
6 |
06央行票据79 |
1,800,000 |
--- |
179,580,950.63 |
5.70% |
|
7 |
06央行票据08 |
1,600,000 |
--- |
159,119,480.42 |
5.05% |
|
8 |
04国开21 |
1,500,000 |
--- |
150,075,815.97 |
4.77% |
|
9 |
06央行票据10 |
1,400,000 |
--- |
139,375,464.05 |
4.43% |
|
10
|
06央行票据14 |
1,300,000 |
--- |
129,267,553.88 |
4.11% |
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| 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 |
5 |
| 报告期内偏离度的最高值 |
0.2686% |
| 报告期内偏离度的最低值 |
0.1348% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.1985% |
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
应收利息 |
15,805,513.31 |
| 2 |
应收申购款 |
--- |
| 3 |
其他应收款 |
--- |
| 4 |
其他 |
--- |
| 合计 |
15,805,513.31 |
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| 历史组合 |
2006年度第三季度投资组合
2006年度第二季度投资组合
2006年度第一季度投资组合
2005年度第四季度投资组合
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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