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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2007年3月31日
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| 1、 报告期末基金资产组合 |
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资产组合 |
金额（元） |
占基金总资产的比例(%) |
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债券投资 |
3,223,480,871.60 |
89.34% |
|
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 |
---
--- |
---
--- |
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银行存款和清算备付金合计 |
346,217,003.01 |
9.60% |
|
其它资产 |
38,180,039.25 |
1.06% |
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合计 |
3,607,877,913.86 |
100% |
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| 2、报告期债券回购融资情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
| 1 |
报告期内债券回购融资余额 |
16,247,740,000.00 |
5.21% |
| 其中：买断式回购融资 |
--- |
--- |
| 2 |
报告期末债券回购融资余额 |
---
|
--- |
| 其中：买断式回购融资 |
--- |
--- |
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| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
65 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
100 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
49 |
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| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
30天以内 |
43.20% |
--- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
3.53% |
--- |
|
2 |
30天(含)—60天 |
10.22% |
--- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
--- |
--- |
|
3 |
60天(含)—90天 |
28.16% |
--- |
|
4 |
90天(含)—180天 |
8.81% |
--- |
|
5 |
180天(含) —397天(含) |
8.63% |
--- |
|
|
99.02% |
--- |
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| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
|
序 号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
--- |
--- |
|
2 |
金融债券 |
167,145,916.04 |
4.64% |
|
其中：政策性金融债 |
167,145,916.04 |
4.64% |
|
3 |
央行票据 |
2,216,900,428.67 |
61.50% |
|
4 |
企业债券 |
839,434,526.89 |
23.28% |
|
5 |
其他 |
--- |
--- |
|
合
计 |
3,223,480,871.60 |
89.42% |
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
127,213,280.80 |
3.53% |
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| 6、基金投资前十名债券明细 |
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序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值的比例
（％） |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|
1 |
07央行票据20 |
4,000,000 |
--- |
398,116,923.13 |
11.04% |
|
2 |
06央行票据44 |
2,700,000 |
--- |
268,340,958.00 |
7.44% |
|
3 |
06中电信CP01 |
2,500,000 |
--- |
250,046,991.25 |
6.94% |
|
4 |
06央行票据24 |
2,000,000 |
--- |
199,740,735.11 |
5.54% |
|
5 |
07央行票据08 |
2,000,000 |
--- |
199,632,516.91 |
5.54% |
|
6 |
06央行票据48 |
2,000,000 |
--- |
198,571,386.47 |
5.51% |
|
7 |
06央行票据26 |
1,657,000 |
--- |
165,418,524.29 |
4.59% |
|
8 |
07央行票据05 |
1,600,000 |
--- |
159,772,713.14 |
4.43% |
|
9 |
06央行票据28 |
1,600,000 |
--- |
159,563,714.80 |
4.43% |
|
10
| 06国开02 |
1,300,000 |
--- |
127,213,280.80 |
3.53% |
|
| 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 |
1 |
| 报告期内偏离度的最高值 |
0.2518% |
| 报告期内偏离度的最低值 |
0.1342% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.2032% |
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
应收利息 |
13,138,403.97 |
| 2 |
应收申购款 |
25,041,635.28 |
| 3 |
其他应收款 |
--- |
| 4 |
其他 |
--- |
| 合计 |
38,180,039.25 |
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| 历史组合 |
2006年度第四季度投资组合
2006年度第三季度投资组合
2006年度第二季度投资组合
2006年度第一季度投资组合
2005年度第四季度投资组合
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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