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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2007年6月30日
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| 1、 报告期末基金资产组合 |
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资产组合 |
金额（元） |
占基金总资产的比例(%) |
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债券投资
|
3,759,222,093.27
|
79.59%
|
|
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券
|
489,820,000.00
---
|
10.37%
---
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银行存款和清算备付金合计
|
440,126,253.18
|
9.32%
|
|
其它资产
|
33,859,945.47
|
0.72%
|
|
合计
|
4,723,028,291.92
|
100.00%
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| 2、报告期债券回购融资情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
| 1 |
报告期内债券回购融资余额
|
8,356,220,000.00
|
2.47%
|
|
其中：买断式回购融资
|
--- |
--- |
| 2 |
报告期末债券回购融资余额
|
---
|
--- |
|
其中：买断式回购融资
|
--- |
--- |
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说明：(基金债券正回购的资金余额超过资产净值的20%) |
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序号
|
发生日期 |
融资余额占基金资产净值的比例 |
原因 |
调整期(天)
|
|
1
|
2007-6-18
|
22.33% |
因申购赎回引起 |
于1个交易日内进行调整 |
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| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
66 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
80 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
45 |
|
| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
30天以内
|
39.89%
|
0.64%
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
4.18% |
--- |
|
2 |
30天(含)—60天
|
24.23%
|
---
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
---
|
---
|
|
3 |
60天(含)—90天
|
19.33%
|
---
|
|
4 |
90天(含)—180天
|
3.60%
|
---
|
|
5 |
180天(含) —397天(含)
|
12.95%
|
---
|
|
|
100.00%
|
0.64%
|
|
| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
|
序 号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
国家债券
|
---
|
---
|
|
2 |
金融债券
|
1,357,952,696.29
|
28.96%
|
|
其中：政策性金融债 |
1,357,952,696.29
|
28.96%
|
|
3 |
央行票据
|
1,655,814,779.06
|
35.31%
|
|
4 |
企业债券
|
745,454,617.92
|
15.90%
|
|
5 |
其他
|
---
|
---
|
|
合
计 |
3,759,222,093.27
|
80.17%
|
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
195,824,520.32
|
4.18%
|
|
| 6、基金投资前十名债券明细 |
|
序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值的比例
（％） |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|
1 |
07央行票据49
|
6,500,000
|
---
|
647,774,188.41
|
13.81%
|
|
2 |
07农发07
|
4,500,000
|
---
|
447,628,079.20
|
9.55%
|
|
3 |
06农发08
|
3,650,000
|
---
|
365,003,382.96
|
7.78%
|
|
4 |
06国开02
|
2,000,000
|
---
|
195,824,520.32
|
4.18%
|
|
5 |
06央行票据62
|
1,700,000
|
---
|
169,345,521.04
|
3.61%
|
|
6 |
06央行票据48
|
1,500,000
|
---
|
149,872,910.02
|
3.20%
|
|
7 |
07中石集CP01
|
1,500,000
|
---
|
149,600,688.60
|
3.19%
|
|
8 |
05央行票据03
|
1,400,000
|
---
|
140,673,822.13
|
3.00%
|
|
9 |
04进出02
|
1,400,000
|
---
|
140,348,541.40
|
2.99%
|
|
10
|
06央行票据60
|
1,400,000
|
---
|
139,533,772.29
|
2.98%
|
|
| 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 |
0
|
| 报告期内偏离度的最高值 |
0.2304%
|
| 报告期内偏离度的最低值 |
0.1032%
|
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.1588%
|
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
应收利息
|
26,039,251.07
|
| 2 |
应收申购款
|
7,803,852.00
|
| 3 |
其他应收款
|
---
|
| 4 |
其他
|
---
|
|
5 |
待摊费用
|
16,842.40
|
| 合计 |
33,859,945.47
|
|
| 历史组合 |
2007年度第一季度投资组合
2006年度第四季度投资组合
2006年度第三季度投资组合
2006年度第二季度投资组合
2006年度第一季度投资组合
2005年度第四季度投资组合
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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