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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2007年9月30日
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| 1、 报告期末基金资产组合 |
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资产组合 |
金额（元） |
占基金总资产的比例(%) |
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债券投资
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2,730,935,620.96 |
82.68% |
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买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券
|
552,630,217.15 |
16.73% |
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银行存款和清算备付金合计
|
4,933,857.51 |
0.15% |
|
其它资产
|
14,412,562.41 |
0.44% |
|
合计
|
3,302,912,258.03 |
100.00% |
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| 2、报告期债券回购融资情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
| 1 |
报告期内债券回购融资余额
|
26,180,119,335.26 |
8.59% |
|
其中：买断式回购融资
|
--- |
--- |
| 2 |
报告期末债券回购融资余额
|
441,499,137.75 |
15.45% |
|
其中：买断式回购融资
|
--- |
--- |
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说明：(基金债券正回购的资金余额超过资产净值的20%) |
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序号
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发生日期 |
融资余额占基金资产净值的比例 |
原因 |
调整期(天)
|
|
1
|
2007-9-11 |
22.86% |
因申购赎回引起 |
已于2个交易日内进行调整 |
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| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
80 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
92 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
59 |
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| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
30天以内
|
28.49% |
15.45% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
6.84% |
- |
|
2 |
30天(含)—60天
|
50.67% |
- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
9.08% |
- |
|
3 |
60天(含)—90天
|
4.19% |
- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
4.19% |
- |
|
4 |
90天(含)—180天
|
16.90% |
- |
|
5 |
180天(含) —397天(含)
|
14.80% |
- |
|
|
115.05% |
15.45% |
|
| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
|
序 号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
国家债券
|
--- |
--- |
|
2 |
金融债券
|
814,782,878.49 |
28.51% |
|
其中：政策性金融债 |
814,782,878.49 |
28.51% |
|
3 |
央行票据
|
1,120,376,486.16 |
39.20% |
|
4 |
企业债券
|
795,776,256.31 |
27.84% |
|
5 |
其他
|
--- |
--- |
|
合
计 |
2,730,935,620.96 |
95.54% |
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
575,003,028.61 |
20.12% |
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| 6、基金投资前十名债券明细 |
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序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值的比例
（％） |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|
1 |
07央行票据89 |
5,900,000 |
--- |
587,903,894.41 |
20.57% |
|
2 |
06国开02 |
2,000,000 |
--- |
195,577,581.84 |
6.84% |
|
3 |
07央行票据86 |
1,900,000 |
--- |
189,436,188.67 |
6.63% |
|
4 |
07农发13 |
1,700,000 |
--- |
169,645,517.78 |
5.94% |
|
5 |
05央行票据03 |
1,400,000 |
--- |
140,338,012.17 |
4.91% |
|
6 |
07国开19 |
1,200,000 |
--- |
119,820,031.94 |
4.19% |
|
7 |
07央行票据70 |
1,100,000 |
--- |
109,941,126.74 |
3.85% |
|
8 |
07进出09 |
900,000 |
--- |
89,959,897.05 |
3.15% |
|
9 |
04国开17 |
800,000 |
--- |
80,063,676.49 |
2.80% |
|
10
| 07进出01 |
800,000 |
--- |
79,726,591.39 |
2.79% |
|
| 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 |
| 项目 |
偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 |
6
|
| 报告期内偏离度的最高值 |
0.2723%
|
| 报告期内偏离度的最低值 |
0.1394%
|
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.1890%
|
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
应收利息
|
14,405,618.72 |
| 2 |
应收申购款
|
--- |
| 3 |
其他应收款
|
--- |
| 4 |
其他
|
--- |
|
5 |
待摊费用
|
6,943.69 |
| 合计 |
14,412,562.41 |
|
| 历史组合 |
2007年度第二季度投资组合
2007年度第一季度投资组合
2006年度第四季度投资组合
2006年度第三季度投资组合
2006年度第二季度投资组合
2006年度第一季度投资组合
2005年度第四季度投资组合
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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