 |
|
| |
招商现金增值基金 |
| |
             |
| 报告截止时间：2007年12月31日
|
| 1、 报告期末基金资产组合 |
|
资产组合 |
金额（元） |
占基金总资产的比例(%) |
|
债券投资
|
2,127,417,154.79 |
43.25% |
|
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券
|
2,761,428,779.10 |
56.14% |
|
银行存款和清算备付金合计
|
13,677,071.63 |
0.28% |
|
其它资产
|
16,179,073.52 |
0.33% |
|
合计
|
4,918,702,079.04 |
100.00% |
|
| 2、报告期债券回购融资情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
| 1 |
报告期内债券回购融资余额
|
13,379,564,033.24 |
6.01% |
|
其中：买断式回购融资
|
--- |
--- |
| 2 |
报告期末债券回购融资余额
|
19,799,850.30 |
0.40% |
|
其中：买断式回购融资
|
--- |
--- |
|
说明：(基金债券正回购的资金余额超过资产净值的20%) |
|
序号
|
发生日期 |
融资余额占基金资产净值的比例 |
原因 |
调整期(天)
|
|
1
|
2007-10-29 |
20.56% |
因申购赎回等原因被动引起 |
已于2个交易日内进行调整 |
|
| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
34 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
88 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
34 |
|
| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
30天以内
|
77.07% |
0.40% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
--- |
--- |
|
2 |
30天(含)—60天
|
4.88% |
--- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
3.47% |
--- |
|
3 |
60天(含)—90天
|
7.09% |
--- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
2.45% |
--- |
|
4 |
90天(含)—180天
|
3.84% |
--- |
|
5 |
180天(含) —397天(含)
|
7.26%
|
--- |
|
|
100.14% |
0.40% |
|
| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
|
序 号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
国家债券
|
--- |
--- |
|
2 |
金融债券
|
379,499,509.23 |
7.75% |
|
其中：政策性金融债 |
379,499,509.23 |
7.75% |
|
3 |
央行票据
|
988,416,009.55 |
20.19% |
|
4 |
企业债券
|
759,501,636.01 |
15.51% |
|
5 |
其他
|
---
|
--- |
|
合
计 |
2,127,417,154.79 |
43.45% |
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
289,510,647.78 |
5.91% |
|
| 6、基金投资前十名债券明细 |
|
序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值的比例
（％） |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|
1 |
07央行票据04 |
2,500,000 |
--- |
249,709,157.49 |
5.10% |
|
2 |
07央行票据02 |
2,000,000 |
--- |
199,872,626.43 |
4.08% |
|
3 |
07农发13 |
1,700,000 |
--- |
169,686,207.08 |
3.47% |
|
4 |
07央行票据06 |
1,500,000 |
--- |
149,745,488.16
|
3.06% |
|
5 |
05央行票据03 |
1,400,000 |
--- |
140,020,101.39 |
2.86% |
|
6 |
07国开19
|
1,200,000 |
--- |
119,824,440.70 |
2.45% |
|
7 |
07央行票据138 |
1,200,000 |
--- |
119,114,818.37 |
2.43% |
|
8 |
07央行票据01 |
1,000,000 |
--- |
99,977,682.03 |
2.04% |
|
9 |
07鲁泰CP01 |
700,000 |
--- |
67,896,929.32 |
1.39% |
|
10
| 07网通CP01 |
600,000 |
--- |
59,700,818.21 |
1.22% |
|
| 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 |
| 项目 |
偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 |
---
|
| 报告期内偏离度的最高值 |
0.2259%
|
| 报告期内偏离度的最低值 |
-0.1776%
|
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.0973%
|
(1)本基金的计价方法
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
应收利息
|
16,154,973.52 |
| 2 |
应收申购款
|
24,100.00 |
| 3 |
其他应收款
|
--- |
| 4 |
其他
|
--- |
|
5 |
待摊费用
|
--- |
| 合计 |
16,179,073.52 |
|
| 历史组合 |
2007年度第三季度投资组合
2007年度第二季度投资组合
2007年度第一季度投资组合
2006年度第四季度投资组合
2006年度第三季度投资组合
2006年度第二季度投资组合
2006年度第一季度投资组合
2005年度第四季度投资组合
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
|
|
|
 |
