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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2004年6月30日
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| 1、期末基金资产组合情况 |
| 期末各类资产 |
金额（元） |
占基金总资产比例％ |
| 债券 |
2,075,640,214.04 |
50.10 |
| 买入返售证券 |
1,846,900,000.00 |
44.58 |
| 银行存款和清算备付金合计 |
210,236,960.37 |
5.08 |
| 其它资产 |
10,027,333.09 |
0.24 |
| 小计： |
4,142,804,507.50 |
100 |
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| 2、期末基金持有的卖出回购证券情况 |
| 项目 |
金额(元) |
占资产净值比例(%) |
| 卖出回购证券 |
467，000，000.00 |
12.72 |
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| 3、期末基金投资组合剩余期限 |
截至2004年6月30日，基金持有的投资组合平均剩余期限为141.14天，剩余期限分布比例如下：
| 剩余期限 |
占资产净值比例(%) |
| 30天以内 |
19.68 |
30天—60天 |
17.12 |
| 60天—90天 |
12.06 |
| 90天—180天 |
20.61 |
| 180天以上397天以内 |
30.38 |
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| 4、期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序号 |
债券品种 |
摊余成本(元) |
占资产净值比例(%) |
| 1 |
国家债券 |
0 |
0 |
| 2 |
金融债券 |
758,386,516.94 |
20.66 |
| 3 |
央行票据 |
1,317,253,697.10 |
35.88 |
| 4 |
企业债券 |
0 |
0 |
| 5 |
可转换债券 |
0 |
0 |
| |
合 计 |
2,075,640,214.04 |
56.54 |
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| 5、期末基金投资前五名债券明细 |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
摊余成本(元) |
占资产净值比例(%) |
| 1 |
040207 |
04国开07 |
4400000 |
435,579,195.63 |
11.86 |
| 2 |
0401039 |
04央行票据39 |
3000000 |
291,332,099.91 |
7.94 |
| 3 |
0401041 |
04央行票据41 |
3000000 |
290,932,153.92 |
7.92 |
| 4 |
0301034 |
03央行票据34 |
2430000 |
242,138,571.25 |
6.60 |
| 5 |
0401034 |
04央行票据34 |
2400000 |
233,552,711.42 |
6.36 |
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| 6、投资组合报告附注 |
1、本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
待摊费用 |
3,476.46 |
| 2 |
应收利息 |
10,023,856.63 |
| |
合计 |
10,027,333.09 |
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| 7、开放式基金份额变动 |
| 序号 |
项目 |
份额(份) |
| 1 |
期初基金份额总额 |
3,305,321,192.75 |
| 2 |
加：本期申购基金份额总额 |
3,091,665,195.19 |
| 3 |
减：本期赎回基金份额总额 |
2,725,528,785.69 |
| 4 |
期末基金份额总额 |
3,671,457,602.25 |
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| 历史组合 |
| 2004年度第一季度投资组合 |
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