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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2004年12月31日
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| 1、期末基金资产组合情况 |
| 期末各类资产 |
金额（元） |
占基金总资产比例％ |
| 债券 |
6,726,637,544.06
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57.75% |
| 买入返售证券 |
4,695,596,301.37 |
40.31% |
| 银行存款和清算备付金合计 |
206,831,098.22 |
1.78% |
| 其它资产 |
18,578,593.03 |
0.16% |
| 小计： |
11,647,643,536.68 |
100.00% |
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| 2、期末基金持有的卖出回购证券情况 |
| 项目 |
金额(元) |
占资产净值比例(%) |
| 卖出回购证券 |
1,680,000,000.00 |
17.76％ |
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| 3、期末基金投资组合剩余期限 |
截至2004年12月31日， （a）以净资产统计口径为权重的基金持有的投资组合平均剩余期限为156.58天，（b）以总资产统计口径为权重的基金持有的投资组合平均剩余期限为132.94天，
剩余期限分布比例如下：
| 剩余期限 |
资产投资组合占资产净值比例 |
负债投资组合占资产净值比例 |
| 30天以内 |
13.57% |
17.76% |
30天—60天 |
21.82% |
－ |
| 60天—90天 |
36.19% |
－ |
| 90天—180天 |
11.50% |
－ |
| 180天以上397天以内 |
34.56% |
－ |
注：由于年底部分客户赎回等原因，基金操作中增大了短期正回购比例，使得短期到期资产低于短期负债。 |
| 4、期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序号 |
债券品种 |
摊余成本(元) |
占资产净值比例(%) |
| 1 |
国家债券 |
9,041,847.19
|
0.10% |
| 2 |
金融债券 |
3,925,725,035.37 |
41.51% |
| 3 |
央行票据 |
2,791,870,661.50 |
29.52% |
| 4 |
企业债券 |
－ |
－ |
| 5 |
可转换债券 |
－ |
－ |
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合 计 |
6,726,637,544.06 |
71.13% |
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| 5、期末基金投资前五名债券明细 |
| 序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
摊余成本(元) |
占资产净值比例(%) |
| 1 |
04国开17
|
10,000,000 |
1,003,488,858.70 |
10.61% |
| 2 |
04国开22 |
10,000,000 |
986,519,780.24 |
10.43% |
| 3 |
04农发02 |
7,900,000 |
793,964,501.27 |
8.39% |
| 4 |
04央行票据83 |
6,700,000 |
650,621,397.43 |
6.88% |
| 5 |
04央行票据79 |
6,000,000 |
583,775,999.77 |
6.17% |
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| 6、投资组合报告附注 |
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内需说明的证券投资决策程序
1）本报告期内基金投资的前五名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
待摊费用 |
31,455.03 |
| 2 |
应收利息 |
18,547,138.00 |
| |
合计 |
18,578,593.03 |
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| 历史组合 |
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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