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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2005年6月30日
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| 1、期末基金资产组合情况 |
| 期末各类资产 |
金额（元） |
占基金总资产比例％ |
| 债券 |
25,401,130,173.65
|
77.84% |
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 |
1,696,187,465.75
1,500,087,465.75 |
5.20%
4.60% |
| 银行存款和清算备付金合计 |
5,026,171,857.76 |
15.40% |
| 其它资产 |
508,082,405.34 |
1.56% |
| 合计： |
32,631,571,902.50 |
100.00% |
| 银行存款和清算备付金合计中包括4,800,000,000.00元商业银行定期存款投资。 |
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| 2、期末基金持有的卖出回购证券情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
1 |
报告期内债券回购融资余额 |
25,626,200,000.00 |
1.02% |
| 其中：买断式回购融资 |
1,579,200,000.00 |
0.06% |
2 |
报告期末债券回购融资余额 |
3,930,800,000.00 |
14.46% |
| 其中：买断式回购融资 |
394,800,000.00 |
1.45% |
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| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
153 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
176 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
111 |
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| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％）
|
各期限负债占
基金资产净值的比例（％）
|
1 |
30天以内 |
16.00% |
18.86% |
2 |
30天（含）—60天 |
11.97% |
0.73% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
3.70% |
－ |
3 |
60天—90天 |
18.05% |
0.36% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
2.28% |
－ |
4 |
90天—180天 |
32.77% |
－ |
5 |
180天以上397天以内 |
40.85% |
－ |
合 计 |
119.64% |
19.95% |
注：由于年底部分客户赎回等原因，基金操作中增大了短期正回购比例，使得短期到期资产低于短期负债。 |
| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
| 1 |
国家债券 |
207,040,684.46
|
0.76% |
| 2 |
金融债券 |
4,293,551,184.82 |
15.80% |
| 其中：政策性金融债 |
4,293,551,184.82 |
15.80% |
| 3 |
央行票据 |
20,663,841,299.79 |
76.02% |
| 4 |
企业债券 |
236,697,004.58 |
0.87% |
| 5 |
其他 |
－ |
－ |
合 计 |
25,401,130,173.65 |
93.45% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
1,626,084,994.03 |
5.98% |
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| 6、期末基金投资前五名债券明细 |
| 序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值比例(%) |
| 自有投资 |
买断式回购 |
| 1 |
05央行票据10
|
21,000,000 |
- |
2,077,522,938.87 |
7.64% |
| 2 |
05央行票据30 |
20,000,000 |
- |
1,991,570,133.78 |
7.33% |
| 3 |
05央行票据48 |
20,000,000 |
- |
1,970,249,677.40 |
7.25% |
| 4 |
05央行票据51 |
17,900,000 |
- |
1,760,386,975.72 |
6.48% |
| 5 |
05央行票据05 |
13,000,000 |
- |
1,283,645,605.32 |
4.72% |
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| 7、投资组合报告附注 |
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内需说明的证券投资决策程序
1）本报告期内基金投资的前五名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
交易保证金 |
- |
| 2 |
应收证券清算款 |
- |
| 3 |
应收利息 |
83,917,364.56 |
| 4 |
应收申购款 |
29,283,472.14 |
| 5 |
其他应收款 |
- |
| 6 |
待摊费用 |
- |
| 7 |
*其他 |
394,881,568.64 |
| |
合计 |
508,082,405.34 |
*其他资产的其他全部为待回购债券科目期末余额。 |
| 历史组合 |
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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