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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2005年9月30日
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| 1、期末基金资产组合情况 |
| 期末各类资产 |
金额（元） |
占基金总资产比例％ |
| 债券 |
8,494,850,117.96
|
31.29% |
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 |
196,100,000.00
-
|
0.72%
-
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| 银行存款和清算备付金合计 |
18,381,714,441.02 |
67.70% |
| 其它资产 |
77,514,333.10 |
0.29% |
| 合计： |
27,150,178,892.08 |
100.00% |
| 银行存款和清算备付金合计中包括5,256,000,000.00元商业银行定期存款投资及12,402,670,000.00元清算备付金，其中清算备付金收益率为1.62%。 |
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| 2、期末基金持有的卖出回购证券情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
1 |
报告期内债券回购融资余额 |
121,677,400,000.00 |
4.37% |
| 其中：买断式回购融资 |
1,184,400,000.00 |
0.05% |
2 |
报告期末债券回购融资余额 |
2,000,000,000.00 |
7.96% |
| 其中：买断式回购融资 |
- |
- |
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| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
75 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
156 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
61 |
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| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％）
|
各期限负债占
基金资产净值的比例（％）
|
1 |
30天以内 |
55.09% |
7.96% |
2 |
30天（含）—60天 |
12.43% |
－ |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
4.02% |
－ |
3 |
60天—90天 |
13.93% |
- |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
1.28% |
－ |
4 |
90天—180天 |
4.11% |
－ |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
1.25% |
|
5 |
180天以上397天以内 |
22.15% |
－ |
合 计 |
107.71% |
7.96% |
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| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
| 1 |
国家债券 |
401,801,230.98
|
1.60% |
| 2 |
金融债券 |
3,108,548,460.38 |
12.37% |
| 其中：政策性金融债 |
2,705,493,397.63 |
10.76% |
| 3 |
央行票据 |
3,880,378,462.18 |
15.44% |
| 4 |
企业债券 |
1,104,121,964.42 |
4.39% |
| 5 |
其他 |
－ |
－ |
合 计 |
8,494,850,117.96 |
33.80% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
1,647,088,377.62 |
6.55% |
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| 6、期末基金投资前五名债券明细 |
| 序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值比例(%) |
| 自有投资 |
买断式回购 |
| 1 |
04国开17
|
10,000,000 |
- |
1,010,298,939.97 |
4.0197% |
| 2 |
05央行票据51 |
10,000,000 |
- |
992,432,141.26 |
3.9486% |
| 3 |
05央行票据48 |
10,000,000 |
- |
992,389,991.77 |
3.9485% |
| 4 |
05央行票据92 |
9,600,000 |
- |
947,768,547.90 |
3.7709% |
| 5 |
04农发02 |
8,900,000 |
- |
892,294,588.85 |
3.5502% |
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| 7、投资组合报告附注 |
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
交易保证金 |
- |
| 2 |
应收证券清算款 |
- |
| 3 |
应收利息 |
70,358,630.47 |
| 4 |
应收申购款 |
7,155,702.63 |
| 5 |
其他应收款 |
- |
| 6 |
待摊费用 |
- |
| 7 |
*其他 |
- |
| |
合计 |
77,514,333.10 |
*其他资产的其他全部为待回购债券科目期末余额。 |
| 历史组合 |
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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