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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2005年12月31日
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| 1、期末基金资产组合情况 |
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资产组合 |
金额（元） |
占基金总资产的比例(%) |
|
债券投资 |
9,315,319,992.94 |
77.54% |
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买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 |
196,100,000.00
- |
1.63%
- |
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银行存款和清算备付金合计 |
2,467,994,028.46 |
20.54% |
|
其它资产 |
34,649,274.61 |
0.29% |
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合计 |
12,014,063,296.01 |
100.00% | |
| 2、报告期债券回购融资情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
| 1 |
报告期内债券回购融资余额 |
238,149,000,000.00 |
15.56% |
| 其中：买断式回购融资 |
- |
- |
| 2 |
报告期末债券回购融资余额 |
1,078,000,000.00 |
9.86% |
| 其中：买断式回购融资 |
- |
- |
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| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
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项目 |
天数 |
|
报告期末投资组合平均剩余期限 |
133 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
161 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
61 |
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| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
| 1 |
30天以内 |
6.39% |
9.86% |
| 2 |
30天(含)—60天 |
13.97% |
- |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
9.30% |
- |
| 3 |
60天(含)—90天 |
8.54% |
- |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
6.07% |
- |
| 4
|
90天(含)—180天 |
58.32% |
- |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
|
- |
| 5 |
180天(含) —397天(含) |
22.40% |
- |
| 合 计 |
109.62% |
9.86% |
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| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
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序 号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
301,575,535.86 |
2.76% |
|
2 |
金融债券 |
2,072,186,612.83 |
18.96% |
|
其中：政策性金融债 |
2,072,186,612.83 |
18.96% |
|
3 |
央行票据 |
4,125,943,499.69 |
37.75% |
|
4 |
企业债券 |
2,815,614,344.56 |
25.77% |
|
5 |
其他 |
- |
- |
|
合 计 |
9,315,319,992.94 |
85.24% |
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
1,680,631,604.17 |
15.38% | |
| 6、基金投资前十名债券明细 |
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序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值的比例
（％） |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|
1 |
04国开17 |
10000000 |
- |
1,016,857,076.89 |
9.30% |
|
2 |
05央行票据48 |
10000000 |
- |
994,696,714.61 |
9.10% |
|
3 |
05央行票据51 |
8000000 |
- |
795,712,405.57 |
7.28% |
|
4 |
05央行票据54 |
6000000 |
- |
596,723,022.15 |
5.46% |
|
5 |
05国开11 |
5500000 |
- |
548,021,041.00 |
5.01% |
|
6 |
05中石化CP01 |
5100000 |
- |
506,736,263.73 |
4.64% |
|
7 |
05央行票据39 |
5000000 |
- |
498,038,861.36 |
4.56% |
|
8 |
05央行票据57 |
5000000 |
- |
496,242,191.78 |
4.54% |
|
9 |
05央行票据70 |
3200000 |
- |
317,444,947.36 |
2.90% |
|
10 |
05农发06 |
3000000 |
- |
305,710,879.16 |
2.80% | |
| 7、投资组合报告附注 |
(1)本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
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序号 |
其他资产 |
金额(元) |
|
1 |
应收利息 |
33,465,657.61 |
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2 |
应收申购款 |
1,183,617.00 |
|
合计 |
34,649,274.61 |
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| 历史组合 |
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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