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招商现金增值基金 |
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| 报告截止时间：2008年3月31日
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| 1、 报告期末基金资产组合 |
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资产组合 |
金额（元） |
占基金总资产的比例(%) |
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债券投资
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5,081,584,069.12 |
71.15% |
|
买入返售证券
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1,150,901,878.35 |
16.12% |
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其中：买断式回购的买入返售证券
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--- |
--- |
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银行存款和清算备付金合计
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52,376,937.07 |
0.73% |
|
其它资产
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857,071,216.70 |
12.00% |
|
合计
|
7,141,934,101.24 |
100.00% |
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| 2、报告期债券回购融资情况 |
| 序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
| 1 |
报告期内债券回购融资余额
|
5,856,720,060.63 |
3.14% |
|
其中：买断式回购融资
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--- |
--- |
| 2 |
报告期末债券回购融资余额
|
--- |
---
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|
其中：买断式回购融资
|
--- |
--- |
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说明：(基金债券正回购的资金余额超过资产净值的20%) |
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序号
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发生日期 |
融资余额占基金资产净值的比例 |
原因 |
调整期(天)
|
|
1
|
2008-1-24 |
25.29% |
因申购赎回等原因被动引起 |
已于8个交易日内进行调整 |
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| 3、 报告期末基金投资组合剩余期限 |
| 项目 |
天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 |
60 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
99 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
33 |
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| 4、期末投资组合平均剩余期限分布比例 |
| 序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占
基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占
基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
30天以内
|
36.57% |
--- |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
--- |
--- |
|
2 |
30天(含)—60天
|
5.04% |
--- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
2.38% |
--- |
|
3 |
60天(含)—90天
|
49.04% |
--- |
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
1.67% |
--- |
|
4 |
90天(含)—180天
|
4.44% |
--- |
|
5 |
180天(含) —397天(含)
|
4.27%
|
--- |
|
|
99.36% |
--- |
|
| 5、期末按券种分类的债券投资组合 |
|
序 号 |
债券品种 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
国家债券
|
--- |
--- |
|
2 |
金融债券
|
668,935,787.88 |
9.37% |
|
其中：政策性金融债 |
668,935,787.88 |
9.37% |
|
3 |
央行票据
|
3,602,566,187.38 |
50.47% |
|
4 |
企业债券
|
810,082,093.86 |
11.35% |
|
5 |
其他
|
---
|
--- |
|
合
计 |
5,081,584,069.12 |
71.19% |
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
288,999,867.82 |
4.05% |
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| 6、基金投资前十名债券明细 |
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序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占资产净值的比例
（％） |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|
1 |
08央行票据30 |
14,000,000 |
--- |
1,390,558,292.79 |
19.48% |
|
2 |
08央行票据27 |
9,700,000 |
--- |
964,081,728.10 |
13.51% |
|
3 |
08央行票据33 |
5,300,000 |
--- |
526,089,308.21 |
7.37% |
|
4 |
08央行票据36 |
4,000,000 |
--- |
396,788,197.39
|
5.56% |
|
5 |
05农发04 |
2,900,000 |
--- |
289,947,059.73 |
4.06% |
|
6 |
08央行票据12
|
2,000,000 |
--- |
199,551,591.77 |
2.80% |
|
7 |
07农发13 |
1,700,000 |
--- |
169,543,708.20 |
2.38% |
|
8 |
07国开19 |
1,200,000 |
--- |
119,456,159.62 |
1.67% |
|
9 |
07中石集CP02 |
1,000,000 |
--- |
100,415,245.85 |
1.41% |
|
10
| 08美的CP01 |
800,000 |
--- |
80,270,821.24 |
1.12% |
|
| 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 |
| 项目 |
偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 |
5
|
| 报告期内偏离度的最高值 |
0.2924%
|
| 报告期内偏离度的最低值 |
|
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.1574%
|
(1)本基金的计价方法
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
(2)本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20％的情况。
(3)本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
(4)其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
应收利息
|
21,267,137.77 |
| 2 |
应收申购款
|
28,016,666.11 |
| 3 |
其他应收款
|
--- |
| 4 |
应收证券清算款
|
807,787,412.82 |
| 5 |
其他
|
--- |
|
6 |
待摊费用
|
--- |
| 合计 |
857,071,216.70 |
|
| 历史组合 |
2007年度第四季度投资组合
2007年度第三季度投资组合
2007年度第二季度投资组合
2007年度第一季度投资组合
2006年度第四季度投资组合
2006年度第三季度投资组合
2006年度第二季度投资组合
2006年度第一季度投资组合
2005年度第四季度投资组合
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
2004年度第三季度投资组合
2004年度第二季度投资组合
2004年度第一季度投资组合 |
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