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招商先锋基金 |
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| 报告截止时间：2006年12月31日
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| 1、报告期末基金资产组合情况 |
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项目 |
金额（元） |
占基金资产总值比例 |
|
股票 |
897,909,714.77 |
68.45% |
|
债券 |
264,195,167.54 |
20.14% |
|
银行存款和清算备付金合计 |
131,804,809.58 |
10.05% |
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应收证券清算款 |
--- |
--- |
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权证 |
12,177,219.30 |
0.93% |
|
其他资产 |
5,706,246.87 |
0.43% |
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合计 |
1,311,793,158.06 |
100.00% |
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| 2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 |
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
600000 |
浦发银行 |
3,415,964 |
72,794,192.84 |
5.59% |
|
2 |
000829 |
赣南果业 |
3,273,935 |
68,752,635.00 |
5.28% |
|
3 |
600028 |
中国石化 |
6,814,320 |
62,146,598.40 |
4.77% |
|
4 |
600016 |
民生银行 |
4,908,601 |
50,067,730.20 |
3.84% |
|
5 |
600859 |
王府井 |
1,651,283 |
40,126,176.90 |
3.08% |
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6 |
600519 |
贵州茅台 |
453,541 |
39,834,506.03 |
3.06% |
|
7 |
600694 |
大商股份 |
1,273,442 |
37,426,460.38 |
2.87% |
|
8 |
600138 |
中青旅 |
2,520,895 |
32,292,664.95 |
2.48% |
|
9 |
600266 |
北京城建 |
2,794,128 |
32,048,648.16 |
2.46% |
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10 |
600511 |
国药股份 |
1,834,270 |
31,934,640.70 |
2.45% |
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| 3、报告期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序号 |
债券品种 |
市值（元） |
占净值比例 |
|
1 |
国 债 |
59,217,106.10 |
4.54% |
|
2 |
金 融 债 |
204,978,061.44 |
15.73% |
|
3 |
央行票据 |
--- |
--- |
|
4 |
企 业 债 |
--- |
--- |
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5 |
可 转 债 |
--- |
--- |
|
6 |
商业银行债券 |
--- |
--- |
|
7 |
资产支持证券 |
--- |
--- |
|
|
合 计 |
|
20.27% |
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| 4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 |
| 序号 |
债券名称 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
|
1 |
06农发06 |
60,002,220.00 |
4.60% |
|
2 |
06国开27 |
59,204,991.44 |
4.54% |
|
3 |
05农发13 |
50,115,000.00 |
3.85% |
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4 |
04国开15 |
25,656,900.00 |
1.97% |
|
5 |
21国债⒂ |
21,948,908.00 |
1.68% |
5、期末基金投资前十名资产支持证券明细
无 |
| 6、投资组合报告附注 |
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
交易保证金 |
638,549.12 |
| 2 |
应收利息 |
1,997,444.14 |
| 3 |
应收基金申购款 |
3,054,565.74 |
| 4 |
其他应收款 |
15,687.87 |
| |
合计 |
5,706,246.87 |
4）报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末基金持有权证。
| 权证代码 |
权证名称 |
数量（份） |
成本总额 |
投资类别 |
|
031001 |
侨城HQC1 |
866,706 |
- |
被动投资 |
6）报告期内获得的权证明细
| 权证代码 |
权证名称 |
数量（份） |
成本总额 |
投资类别 |
| 031001 |
侨城HQC1 |
866,706 |
- |
被动投资 |
|
580010 |
马钢CWB1 |
3,434,130 |
- |
被动投资 |
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| 历史组合 |
2006年度第三季度投资组合
2006年度第二季度投资组合
2006年度第一季度投资组合
2005年度第四季度投资组合
2005年度第三季度投资组合
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
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