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| 1、报告期末基金资产组合情况 |
| 项目 |
金额（元） |
占总资产比例 |
| 股票 |
287,466,987.41 |
8.70% |
| 债券 |
2,847,882,758.00 |
86.20% |
| 权证 |
1,778,611.75 |
0.05% |
| 银行存款和清算备付金合计 |
131,149,537.53 |
3.97% |
| 其他资产 |
35,760,858.39 |
1.08% |
| |
3,304,038,753.08 |
100.00% |
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| 2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
11,511,200 |
71,369,440.00 |
2.17% |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
7,924,200 |
64,186,020.00 |
1.95% |
| 3 |
601333 |
广深铁路 |
7,996,400 |
57,574,080.00 |
1.75% |
| 4 |
601628 |
中国人寿 |
1,934,400 |
36,521,472.00 |
1.11% |
| 5 |
600009 |
上海机场 |
1,144,493 |
21,642,362.63 |
0.66% |
| 6 |
601588 |
北辰实业 |
2,157,090 |
14,409,361.20 |
0.44% |
| 7 |
600236 |
桂冠电力 |
1,499,918 |
7,994,562.94 |
0.24% |
| 8 |
002069 |
獐子岛 |
35,188 |
2,605,319.52 |
0.08% |
| 9 |
002095 |
网盛科技 |
32,272 |
1,778,832.64 |
0.05% |
| 10 |
002097 |
山河智能 |
54,000 |
1,750,140.00 |
0.05% |
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| 3、报告期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序号 |
债券品种 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
国家债券 |
63,464,066.60 |
1.93% |
| 2 |
金融债券 |
832,038,442.26 |
25.26% |
| 3 |
企业债券 |
540,813,928.73 |
16.42% |
| 4 |
可转换债券 |
72,708,159.50 |
2.21% |
| 5 |
中央银行票据 |
1,274,859,720.81 |
38.71% |
| 6 |
商业银行债券 |
--- |
--- |
| 7 |
资产支持证券 |
63,998,440.10 |
1.94% |
| |
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2,847,882,758.00 |
86.47% |
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| 4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 |
| |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
| 1 |
06央行票据68 |
389,132,523.29 |
11.82% |
| 2 |
06央行票据64 |
253,014,363.70 |
7.68% |
| 3 |
06中电信CP01 |
200,145,731.50 |
6.08% |
| 4 |
06央行票据72 |
155,676,082.19 |
4.73% |
| 5 |
06央行票据74 |
145,951,454.80 |
4.43% |
| 序号 |
证券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
| 1 |
吴中01 |
34,000,000.00 |
1.03% |
| 2 |
宁建04 |
19,998,440.10 |
0.61% |
| 3 |
天电收益 |
10,000,000.00 |
0.30% |
| 4 |
--- |
--- |
--- |
| 5 |
--- |
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--- |
6 |
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--- |
--- |
7 |
--- |
--- |
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8 |
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--- |
9 |
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10 |
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--- |
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
| 权证代码 |
权证名称 |
数量（份） |
成本总额 |
投资类别 |
|
031001 |
侨城HQC1 |
866,706 |
- |
被动投资 |
7、报告期内获得的权证明细
| 权证代码 |
权证名称 |
数量（份） |
成本总额 |
投资类别 |
031002 |
钢钒GFC1 |
929,750 |
- |
被动投资 |
580010 |
马钢CWB1 |
1,052,710 |
- |
被动投资 |
580011 |
中化CWB1 |
394,050 |
- |
被动投资 |
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| 8、投资组合报告附注 |
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
结算保证金 |
750,000.00 |
| 2 |
应收证券清算款 |
--- |
| 3 |
应收股利 |
--- |
| 4 |
应收利息 |
27,462,715.78 |
| 5 |
应收基金申购款 |
7,543,142.61 |
| 6 |
其他应收款 |
5,000.00 |
| |
合计 |
35,760,858.39 |
4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细。
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值(净价) |
市值占净值比例(％) |
1 |
100236 |
桂冠转债 |
27,518,375.50 |
0.84% |
2 |
125488 |
晨鸣转债 |
4,966,808.00 |
0.15% |
3 |
100795 |
国电转债 |
558,576.00 |
0.02% |
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| 历史组合 |
2006年度第三季度投资组合
2006年度第二季度投资组合 |
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招商安本增利基金
