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| 1、报告期末基金资产组合情况 |
| 项目 |
金额（元） |
占总资产比例 |
| 股票 |
436,781,254.88 |
9.90% |
| 债券 |
3,868,305,421.68 |
87.68% |
|
其中：资产支持证券 |
28,378,000.00 |
0.64% |
| 权证 |
21,394,674.71 |
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| 银行存款和清算备付金合计 |
13,761,656.39 |
0.31% |
| 其他资产 |
71,776,985.32 |
1.63% |
| |
4,412,019,992.98 |
100.00% |
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| 2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
| 1 |
601006 |
大秦铁路 |
4,482,377 |
77,545,122.10 |
1.88% |
| 2 |
601628 |
中国人寿 |
1,934,400 |
54,685,488.00 |
1.33% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
939,400 |
49,703,654.00 |
1.21% |
| 4 |
601088 |
中国神华 |
940,128 |
37,605,120.00 |
0.91% |
| 5 |
601398 |
工商银行 |
5,511,200 |
33,783,656.00 |
0.82% |
| 6 |
601939 |
建设银行 |
4,822,200 |
32,839,182.00 |
0.80% |
| 7 |
601919 |
中国远洋 |
1,187,580 |
31,613,379.60 |
0.77% |
| 8 |
600030 |
中信证券 |
488,741 |
25,658,902.50 |
0.62% |
| 9 |
601186 |
中国铁建 |
2,352,000 |
23,026,080.00 |
0.56% |
| 10 |
601857 |
中国石油 |
1,149,950 |
19,802,139.00 |
0.48% |
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| 3、报告期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序号 |
债券品种 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
国家债券
|
70,009,309.00 |
1.70% |
| 2 |
金融债券
|
2,020,467,600.00 |
49.08% |
| 3 |
企业债券
|
619,169,368.68 |
15.04% |
| 4 |
可转换债券
|
4,739,144.00 |
0.12% |
| 5 |
中央银行票据
|
1,115,968,000.00 |
27.11% |
| 6 |
商业银行债券
|
9,574,000.00 |
0.23% |
| 7 |
资产支持证券
|
28,378,000.00 |
0.69% |
| |
合 计
|
3,868,305,421.68 |
93.97% |
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| 4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 |
| |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
| 1 |
07央行票据21 |
298,110,000.00 |
7.24% |
| 2 |
07央行票据31 |
271,936,000.00 |
6.61% |
| 3 |
07农发16 |
199,240,000.00 |
4.84% |
| 4 |
07央行票据130 |
192,500,000.00 |
4.68% |
| 5 |
07国开20 |
158,736,000.00 |
3.86% |
| 序号 |
证券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
| 1 |
07浦元1A |
18,378,000.00 |
0.45% |
| 2 |
天电收益 |
10,000,000.00 |
0.24% |
| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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6、报告期末本基金持有权证明细
| 权证代码
|
权证名称 |
数量（份） |
成本 |
类别 |
| 580014 |
深高CWB1 |
261,288 |
865,614.10 |
被动投资 |
| 580016 |
上汽CWB1 |
363,708 |
3,156,509.97 |
被动投资 |
| 580019 |
石化CWB1 |
8,498,039 |
19,680,005.19 |
被动投资 |
7、报告期内获得的权证明细
| 权证代码
|
权证名称 |
数量（份） |
成本 |
类别 |
| 580019 |
石化CWB1 |
8,498,039 |
19,680,005.19 |
被动投资 |
| 580020 |
上港CWB1 |
1,106,343 |
1,646,982.75 |
被动投资 |
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| 8、投资组合报告附注 |
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
结算保证金
|
750,000.00 |
| 2 |
应收证券清算款
|
--- |
| 3 |
应收股利
|
--- |
| 4 |
应收利息
|
70,005,179.45 |
| 5 |
应收基金申购款
|
1,021,805.87 |
| 6 |
其他应收款
|
--- |
| |
合计
|
71,776,985.32 |
4）持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号
|
债券代码 |
债券名称 |
期末市值(净值) |
市值占净值比例 |
| 1 |
110971 |
恒源转债 |
4,739,144.00 |
0.12% |
5)基金管理人运用自有资金投资本基金情况
本基金的管理人于2008年1月4日发布关于运用公司自有资金投资旗下开放式基金的公告,本基金管理人于2008年1月8日运用固有资金人民币1.5亿元通过基金代销机构申购本基金,按照招募说明书的有关规定,申购费率为人民币零,销售服务费年费率为0.3%。
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| 历史组合 |
2007年度第四季度投资组合
2007年度第三季度投资组合
2007年度第二季度投资组合
2007年度第一季度投资组合
2006年度第四季度投资组合
2006年度第三季度投资组合
2006年度第二季度投资组合 |
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招商安本增利基金
