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| 1、报告期末基金资产组合情况 |
| 项目 |
金额（元） |
占总资产比例 |
|
股票
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8,475,610,116.07 |
75.45% |
|
债券
|
1,808,783,263.74 |
16.10% |
|
其中：资产支持证券 |
--- |
--- |
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银行存款和清算备付金合计
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515,339,863.70 |
4.59% |
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权证
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--- |
--- |
|
其他资产
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433,448,540.42 |
3.86% |
|
合计
|
11,233,181,783.93 |
100.00% |
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| 2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
| 1 |
000001 |
深发展Ａ |
21,144,495 |
596,274,759.00 |
5.37% |
| 2 |
600100 |
同方股份 |
14,994,962 |
503,080,975.10 |
4.53% |
| 3 |
600000 |
浦发银行 |
13,659,867 |
483,559,291.80 |
4.35% |
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
7,069,512 |
438,309,744.00 |
3.95% |
| 5 |
002024 |
苏宁电器 |
7,329,930 |
404,538,836.70 |
3.64% |
| 6 |
601006 |
大秦铁路 |
18,664,912 |
322,902,977.60 |
2.91% |
| 7 |
601166 |
兴业银行 |
8,503,827 |
313,110,910.14 |
2.82% |
| 8 |
000069 |
华侨城Ａ |
7,160,234 |
292,065,944.86 |
2.63% |
| 9 |
000898 |
鞍钢股份 |
14,755,677 |
286,260,133.80 |
2.58% |
| 10 |
601088 |
中国神华 |
7,034,650 |
281,386,000.00 |
2.53% |
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| 3、报告期末按券种分类的债券投资组合 |
| 序号 |
债券品种 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
国 债
|
--- |
--- |
| 2 |
金 融 债
|
199,205,000.00 |
1.79% |
| 3 |
央行票据
|
1,599,798,000.00 |
14.40% |
| 4 |
企 业 债
|
9,780,263.74 |
0.09% |
| 5 |
可 转 债
|
--- |
--- |
| 6 |
商业银行债券
|
--- |
--- |
| 7 |
资产支持证券
|
--- |
--- |
| |
合 计
|
1,808,783,263.74 |
16.28% |
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| 4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 |
| |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
| 1 |
08央行票据30 |
357,012,000.00 |
3.21% |
| 2 |
07央行票据97 |
328,610,000.00 |
2.96% |
| 3 |
08央行票据27 |
297,510,000.00 |
2.68% |
| 4 |
07央行票据124 |
288,840,000.00 |
2.60% |
| 5 |
08央行票据28 |
192,180,000.00 |
1.73% |
5、期末基金投资前十名资产支持证券明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。 |
| 6、投资组合报告附注 |
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1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
交易保证金
|
3,560,321.91 |
| 2 |
应收股利
|
--- |
| 3 |
应收利息
|
17,650,038.92 |
| 4 |
应收基金申购款
|
1,683,220.97 |
| 5 |
其他应收款
|
--- |
| 6 |
买入返售金融资产
|
387,000,900.50 |
| 7 |
应收证券清算款
|
23,554,058.12 |
| |
合计
|
433,448,540.42 |
4）报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末基金未持有权证。
6）报告期内基金获得权证。
| 序号 |
权证代码 |
权证名称 |
数量（份） |
成本 |
类别 |
| 1 |
031006 |
中兴ZXC1 |
151,665 |
1,523,782.16 |
被动持有 |
| 2 |
580019 |
石化CWB1 |
11,286,447 |
26,140,208.18 |
被动持有 |
|
|
|
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招商核心价值基金
